신용위험

• 빌려간 사람이 갚을 지 여부를 모를 때의 위험
• 은행업에서 신용 위험은 사실상 은행의 거의 모든 수익 창출 활동에 내재되어 있는 가장 중요한 것은 채무 리스크이다.
• 금융기관이 정통적인 여신 업무 외에도 은행간 거래, 국제 무역, 금융 파생 상품에 대한 투자 등로 인해 신용위험의 범위는 점점 커지고 있다.
• 국제결제은행(Bank for International Settlements)는 신용위험을 "차입자가 통상 약정된 조건에 따라 채무를 이행할 수 없게 될 가능성"이라고 정의

 

측정방법

 

1. 전문가 체제 :

 

• 고전적인 방법
• 거래 상대방에 관련한 신용 정보와 경제 지표들을 전문가가 경험과 지침에 따라 분석하여 거래 상대방의 신용을 평가하는 방법

 

2. 신용등급체제  :

 

• 종합평점법(Credit Scoring Method)이라고 하며
• 상대방이나 기업의 경영 상태, 예를 들어 자산 건전성, 부채 상환 능력 등)을 평가하여 여러 범주로 나누어 신용 등급을 매기는 방법
• 통화조정국(Office of Comptroller of the Currency)의 “OCC 신용등급평가체계”

 

3. 신용평점체제

 

• 판별분석법(Multivariate Discriminant Method)이리고 하며
• 신용등급평가 시스템과 개념은 비슷하나 거래 상대방의 부도를 일으키는 핵심 요소들을 도출하여 통합하거나 가중하여 계량적인 점수로 나타내는 방법