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기초화폐이론

델타 헤징

푸른 하늘에 아래에 있는 낡은 지식 창고 2022. 12. 19. 00:00
  • 영어: Delta Hedging
  • 2008년 대침체가 오기전에 미국 월가에서 헤지 거래 목적으로 등장했다.
  • 기초 자산의 가격 변동과 관련된 방향성 위험을 줄이거나 헤지하는 것을 목표로 하는 옵션 거래 전략이며  기초자산의 가격이 변동하더라도 포트폴리오(투자자산)의 가치가 변하지 않도록 역할도 한다.
  • 2016년에 국내 재판에서는 델타 헤징이 자본시장법상 시세조정행위 내지 부정거래행위로 판단하지 않았다.
  • 관련된 포지션을 지속적으로 관찰하고 조정해야 한다는 것과 추가 및 제거됨에 따라 거래 비용이 추가 발생

 

자세한 내용의 사이트

 

 

Delta Hedging: Definition, How It Works, and Example

Delta hedging attempts is an options-based strategy that seeks to be directionally neutral.

www.investopedia.com

 

 

옵션 델타 -

콜과 풋 그리고 헤지비율에 델타를 활용하는 방법 및 내/외가격 계산 방법 등 옵션 델타에 관한 전반적 내용을 알아 보겠습니다.

www.cmegroup.com

 

[금융/증권] 델타헤지에 따른 주식대량매도 행위를 자본시장법상 시세조정행위 내지 부정거래행

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