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채권의 블록성 본문
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- 영어: 컨백시티(Convexity), 본드 컨백시티(Bond convexity)
- 채권금리의 변동에 따른 듀레이션의 변화에 따라 채권 가격이 그래프가 블록하게 나오는 것을 말한다.
- 금리가 상승하면 채권 가격이 하락하지만, 그 하락폭은 점점 줄어들고, 반대로 금리가 하락하면 채권 가격이 상승하며, 그 상승폭은 점점 커진다,
역사
- 1938년에 캐나다 경제학자, 채권투자자 프레드릭 로버트슨 맥컬리 (Frederick Robertson Macaulay, 1882 ~ 1970)에 의해 처음 언급
장점
문제점
자세한 내용의 사이트
Bond convexity - Wikipedia
From Wikipedia, the free encyclopedia Financial measurement In finance, bond convexity is a measure of the non-linear relationship of bond prices to changes in interest rates, and is defined as the second derivative of the price of the bond with respect to
en.wikipedia.org
채권의 기초 | 채권의 볼록성 (Convexity) |
듀레이션에 대해서 얼추 파악했다면, 이번에는 한 단계 더 나아가보자. 마찬가지로, 복잡한 수학적 계산이나 학문적 이론은 학교나 교과서를 통해 습득할 것을 당부드리고, 여기서는 개념적인
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