소소한 것들의 창고
시장위험 본문
- 한자: 市場危險
- 영어로 마켓 리스크(market risk)
- 같은 말로는 시장 리스크
- 가격, 변동성 등 시장 변수의 움직임으로 인해 포지션 손실이 발생할 수 있는 위험을 말한다.
- 주식, 채권, 외환, 원자재, 파생상품 등 다양한 자산의 가격 변동으로 인해 발생할 수 있는 위험을 포함
역사
- 1970년대 이후 금융 시장의 복잡성이 증가하면서 시장 위험에 대한 연구와 논의가 활발
- 공식적인 등장은 바젤 위원회에서 2016년 1월에 시장 위험에 대한 개정된 최소 자본 요건을 설정에서 나왔다.
종류
발생 원인
1)체계적인 위험: 분산 불가능한 위험이라고도 알려져있으며 여러 자산에 동시에 영향을 준다.
- 경제적 요인: 거시경제지표
- 지정학 요인: 국내외 사건사고
- 금리변동
- 환율
- 시스템리스크(주요 기관의 도산이나 금융시스템 전반의 붕괴로 인해 금융불안이 광범위하게 확산될 위험)
- 자연재해, 정치 변동
- 부정부패, 갑질은 시장위험을 더 키운다.
2. 비체계적인 원인: 개별 자산이나 회사에 국한되는 원인으로 특정 산업, 회사별 이벤트, 경영 결정, 심지어 기술 발전에 영향을 미치는 요인이 해당.
측정법
- 위험 가치(VaR)
- 조건부 위험 가치(CVaR)
- 과거 시뮬레이션
방지 또는 완화 방안들
- 투자 분산
- 헤징
- 투자 위험관리도구 사용
- 전문가에 의뢰
자세한 내용의 사이트
Market risk - Wikipedia
From Wikipedia, the free encyclopedia Risks arising from movements in market variables Market risk is the risk of losses in positions arising from movements in market variables like prices and volatility.[1] There is no unique classification as each classi
en.wikipedia.org
시장 위험: 시장 위험의 원인과 측정 방법, 그리고 이를 완화하는 방법 - FasterCapital
시장 위험은 투자자와 기관이 효과적으로 이해하고 관리해야 하는 금융 시장의 중요한 측면입니다. 주식, 채권, 원자재, 통화 등 시장 가격의 불리한 움직임으로 인해 발생할 수 있는 손실 가능
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