스왑: 통화스왑4

통화스왑 고시해석방법

예)

역내 통화스왑(Deliverable Swap)

 

	자국통화/자국통화 (OTR/A365)	자국통화/외국통화	자국통화/외국통화 IAS 대 CRS (OTRAG SEMI)
9개월	4.48-4.44	4.45-4.41	-0.02/-0.04
1년	4.54-4.52	4.51-4.47	-0.02/-0.04
2년	4.73-4.7	4.57-4.54	0/-0.01
3년	4.9-4.88	4.72-4.69	0.01/-0.01
5년	4.99-4.95	5-4.97	0.01/-0.01
10년	5.21-5.18	5.2-5.16	0/-0.02
20년	5.48-5.44	5.37-5.33	-0.07/-0.09

 

역외 통화스왑(Non Deliverable Swap)

 

	자국통화/자국통화 (OTR/A365)	자국통화/외국통화	자국통화/외국통화 IAS 대 CRS (OTRAG SEMI)
9개월	4.48-4.44	4.45-4.41	-0.02/-0.04
1년	4.54-4.52	4.51-4.47	-0.02/-0.04
2년	4.73-4.7	4.57-4.54	0/-0.01
3년	4.9-4.88	4.72-4.69	0.01/-0.01
5년	4.99-4.95	5-4.97	0.01/-0.01
10년	5.21-5.18	5.2-5.16	0/-0.02
20년	5.48-5.44	5.37-5.33	-0.07/-0.09

 

여기에 나와있는 1년 만기 스왑가격?

이용자 입장에서의 해석:

 

거래시점의 환율로 초기와 만기에 자국통화/외국통화의 원금교환이 발생, 6개월 단위로 4.47% 지급 원금에 대한 고정금리에 적용한 이자수취 권리 또는 6개월 시장 금리에 대한 이자 이자금액을 수취해야 하는 권리, 고정금리 4.51%에 대한 이자지급에 대한 의무가 생김