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롤링 효과(채권) 본문
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- 영어: rolling effect
- 20세기 중반 미국에서 처음 등장한 용어로 금리수준이 일정하더라도 잔존기간이 짧아지면 그 만큼 수익률이 하락하여 채권가격이 상승하게 되는 현상
- 특별한 경우가 아닌이상 채권 보유 기간이 지날 수록 발생
- 수익률곡선타기전략 (yield curve riding strategy)을 선택할 경우에는 발생하는 경우가 많다.
- 반대의 상황이 벌어질 경우 손실 각오해야하는 경우가 있다.
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